Wiadomości z Gliwic

Swapy - czym są i jak działają?

  • Dodano: 2021-02-02 15:15

Jedynie niewielu traderów będących na początku swojej przygody posiada informacje na temat tego, czym jest swap. Jeśli nasza gra odbywa się na rachunkach demonstracyjnych, najczęściej swapy nie są wtedy pobierane. Sytuacja zmienia się w momencie przejścia na rachunki realne. Nagle zaskakuje nas fakt, że brokerzy pobierają od nas jakiekolwiek środki, często również w wysokości potrójnej. Na naszą korzyść przemawia jednak fakt, że swap nie jest pobierany przy pozycjach otwieranych i zamykanych w ciągu jednego dnia. Jeśli więc stylem handlu, który preferujemy, jest day-trading, mogliśmy nigdy nie spotkać się z tego typu praktyką. Jaka jest strategia gry na swapy?

Co to jest swap?

W największym uproszczeniu swap jest po prostu opłatą, która pobierana jest za pozostawienie naszej pozycji otwartą na całą noc. To właśnie w tym momencie może dochodzić do naliczeń swapu. Co ważne, każda para walut ma swój własny unikatowy swap, który może być ujemny lub dodatni. Sam mechanizm jest banalny. Jeśli nasza pozycja pozostaje w tym samym miejscu, a swap do niej jest dodatni, my na tym korzystamy. Wtedy korzystnie jest pozostawiać pozycje otwartymi nawet na kilka tygodni. Inaczej ma się sytuacja w momencie, kiedy nasz swap jest ujemny. W tej sytuacji każda dobra, kiedy pozycja pozostaje otwarta, przynosi zamiast zysków, straty. pod tym linkiem można przeczytać obszerne wyjaśnienie

Naliczenia potrójne

Na szczególną uwagę zasługuje swap, który naliczany jest potrójnie. Skąd to wynika? Z tego, że przetrzymujemy naszą pozycję przez 3 weekendowe noce. Co ważne, część brokerów nie pobiera potrójnego swapu w piątek, ale w środową noc. Jest to spowodowane zaksięgowaniem pozycji, na które niektóre z instytucji mają aż dwa dni. Punkty swap to wynik różnicy stopy procentowej wybranej przez nas pary walutowej. Spowodowana jest ona dysparytetem stopy procentowej w tych właśnie krajach. Podobną sytuacją są koszty przechowania metali szlachetnych oraz surowców. Nie mniej ważny jest wybór brokera, który nam odpowiada. Część z nich nie będzie pobierała od nas opłat za pozostawienie pozycji, która jest otwarta na noc. Jeśli więc odnotowujemy straty z tytułu swapów, musimy zastanowić się nad zmianą brokera.

Jakie są rodzaje swapów?

Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musimy znać ich wszystkich. Ważne, abyśmy po prostu zdawali sobie sprawę z tego, że można wyróżnić kilka rodzajów. Najważniejsza informacja, jaką powinien posiadać trader to wartość, jaka zostaje od nas pobierana przez brokera.

1. Overnight — są to depozyty krótkoterminowe, które zakładamy na jeden dzień. Kwota, która jest pobierana, jest kwotą za jeden dzień.

2. Spot — jest to swap, który pobierany jest natychmiastowo.

3. Forward — w przypadku transakcji pomiędzy dwoma stronami, które wcześnie uzgodniły rozliczenia dotyczące wymiany danych walut po określonym kursie w jasno określonych momentach w przyszłości.

4. Standard — ma miejsce wtedy, kiedy najbliższa data rozliczenia to Spot, a następnie Forward.

5. Pozycja krótka — jej występowanie jest uwarunkowane transakcjami realizowany do daty spotu.

6. Forward — uwarunkowany pierwszą częścią transakcji rozliczanej na warunkach kursów, które są uzgodnione do wymiany w dniu dzisiejszym, a ich ostatnia z części jest rozliczona jako swap spot.

Skąd brać dane o swapach?

Do publikowania aktualnych danych służy tabela swap - tutaj możemy sprawdzić aktualne kursy. Pochodzą one od brokera IC Markets, dlatego mogą występować rozbieżności pomiędzy kwotami stosowanymi przez innych brokerów. Jednakże w zdecydowanej większości wielkości są podobne. Tabela swapów aktualizowana jest co godzinę w momencie otwartych rynków, czyli od niedzielnego wieczora do piątkowego wieczora.

Jaka strategia gry na swapy jest korzystna?

Nasze działania powinniśmy rozpocząć od znalezienia pary do naszej gry. Następnie musimy za pomocą tabeli swapów znaleźć parę, która posiada największy dodatni swap. Następnie należy również sprawdzić, w którą stronę pozostawić ją otwartą. Co ważne, musimy upewnić się, w jaki dzień nasz swap będzie naliczany potrójnie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wykresów naszej pary, aby upewnić się, czy dany dzień handlowy na pewno zakończy się swapem dodatnim. Pozycję powinniśmy otworzyć na kilkanaście minut przed zamknięciem dnia handlowego. W momencie otwarcia kolejnego dnia handlowego powinniśmy zamknąć pozycję i zabezpieczyć wypracowany zysk. Jednak pamiętajmy, że kluczową rolą w każdej strategii inwestycyjnej odgrywa odpowiednie zarządzanie kapitałem. Nigdy więc nie powinniśmy ryzykować większą kwotą, niż jesteśmy w stanie, bez ryzykowania własnej sytuacji finansowej.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.